Matematinis pagrindas

Portfelio uzdavinio tikslas yra maksimuzuoti naudinguma pasirenkant optimalia investicija arba suformuoti investiciju paketa (portfeli).

Tegul:

x_i - investicija i I-taji banka (x_i = 0)

p_i - banko patikimumas

a_i - palukanos

tada naudinguma galime aprašyti, kaip funkcija

U(x), U(x) = E

Ir tada tikslas yra maksimizuoti si naudinguma:

su salyga, kad ; 

U?davinio sprendimo realizacija

Uzdavinio sprendime panaudoti realiu Lietuvos banku duomenys. Analizuojami sie bankai:

• Hermis;
• Siauliu Bankas;
• Ukio Bankas;
• Vilniaus Bankas;
• Lietuvos Taupomasis Bankas;
• Lietuvos Zemes Ukio Bankas.

Lenteleje pateikta informacija apie nagrinejamus bankus:

Banku patikimumas skaiciuojamas sudedant su atitinkamais svoriais banku rizikas

Riziku svoriu vertes:
 

Banko patikimumas = k * ki + l * li + pn * pni + p * pi + n * ni

kur

k - Kredito rizika

l - Likvidumo rizika

pn - Palukanu normos rizika

p - Pajamu rizika

n - Nemokumo rizika

ki - Kredito rizikos svoris

li - Likvidumo rizikos svoris

pni - Pal?kan? normos rizikos svoris

pi - Pajam? rizikos svoris

ni - Nemokumo rizikos svoris

C++ ir JAVA realizaciju palyginimas

Uzdavinys buvo realizuotas C++ ir JAVA kalbomis. C++ realizacija paruosta naudojimui integruotoje sistemoje sukurtoje UNIX X-Windows platformai. JAVA realizacija paruosta naudojimui internete nepriklausomai nuo kompiuterio operacines sistemos ir platformos JAVA palaikancios WWW perziuros programos pagalba. Tiek C++, tiek JAVA versijos sukurtos naudojant ta pati algoritma ir tokias pacias duomenu strukturas, todel galima palyginti abieju versiju darbo greiti.

Bendru atveju C++ parasyta programa yra apie 30% greitesne negu JAVA, taip yra todel, kad programos vykdymas atliekamas betarpiskai kompiuterio procesoriaus, o JAVA atveju taip vadinamas Java byte kodas vykdomas "interpretatoriaus".

C++ versija patogiau naudoti kai turimas geras rysys su centriniu kompiuteriu (tinklo terminalas, vietinis kompiuteris). Siuo atveju skaiciavimai vykdomi serveryje ir vartotojui pateikiami rezultatai. Jei rezultatu yra daug, apkraunamas kompiuterinis tinklas, todel yra butinas geras rysys (pralaidus tinklas). Esant dideliam apkrovimui duomenu perdavimas uztruks ilgiau negu patys skaiciavimai, todel vartotojui atrodys kad C++ versija dirba leciau nei JAVA.

JAVA versija patogiau naudoti prisijungiant personaliniu arba tinkliniu kompiuteriu per Interneta. siuo atveju programa yra vykdoma lokaliame kompiuteryje ir tokiu budu neapkraunamas tinklas.

Programos veikimo metu gaunas naudingiausias investiciju paketas (portfelis). Naudingiausias investiciju portfelio islosimas yra lygus:

Sis islosimas yra gaunamas esant tokioms naudingumu reiksmems:

Cia pateikti programos darbo rezultatai (Konvergencijos kreive ir projekcija). Rezultatai yra gauti du kartus Ivykdzius programa